Poslovni kalendar

26.1.2009. - 30.1.2009.

Zagreb, Hotel Aristos

Upravljanje rizicima u bankarstvu pokriva cijeli raspon procesa i modela koji institucijama omogućuju osmišljavanje i implementaciju optimalnih politika i poslovnih procesa na svim razinama.

Web: www.naps.hr

Dobro postavljeni sustavi upravljanja rizicima sadrže sve tehnike i upravljačke alate potrebne za mjerenje, nadzor i upravljanje svim značajnijim kategorijama rizika. U njima se upravljački proces ne sastoji samo od pukog ispunjavanja različitih upitnika i predložaka te softverski implementirane automatike, već je i ugrađena velika sustavna vrijednost.

Kapitalni sporazum Basel II predstavlja najznačajniju i najsloženiju promjenu vezanu uz upravljanje rizicima u poslovnim bankama uz zadnjih pola stoljeća. Sporazum Basel II u financijski sustav donosi promjene s dalekosežnim posljedicama te unaprjeđenje postojećih procesa upravljanja rizicima na razini institucije postaje uz poslovnu i zakonska nužnost. Kod dosad uobičajenih poslovnih praksi u financijskim institucijama, glavnim kategorijama rizika se bavilo kroz tzv. silose (odvojene procese mjerenja i upravljanja svakom od kategorija rizika). No razvoj jedinstvene infrastrukture za procjenu ukupne izloženosti i cjelovito upravljanje rizikom na razini cijele institucije danas sve više postaje imperativom.

Zadovoljavanje regulatornih zahtjeva proizašlih iz novog sporazuma Basel II predstavlja glavninu tereta koje financijske institucije moraju podnijeti u narednom razdoblju vezano uz upravljanje rizikom i kapitalom. No usprkos ome, način i doseg implementacije Basel II infrastrukture predstavljaju ujedno i ogromnu poslovnu priliku za te iste institucije. Naime, institucije koje uspješno iskoriste implementaciju njegovih smjernica za unaprjeđenje svog cjelokupnog poslovanja ostvariti će značajnu poslovnu prednost pred onima kod kojih je način i doseg implementacije smjernica usmjeren samo na puko zadovoljenje zahtjeva regulatora.

Poznato je da međunarodna financijska regulativa mora evoluirati kako bi mogla pratiti financijske inovacije, tehnološke promjene i sve veću povezanost i isprepletenost financijskih institucija na globalnoj razini. Samim time, Basel II svakako ne predstavlja konačan cilj, već samo jednu postaju na putu do harmonizacije međunarodne bankarske regulative i stabilnijeg globalnog financijskog sustava. Već je ovih dana bazelski komitet najavio unaprjeđenje postojećih te dodavanje nekih novih smjernica, iz čega će se najvjerojatnije izroditi i novi kapitalni sporazum (Basel III). To znači da je implementacija optimalne i robusne podatkovne, procesne i ekspertne infrastrukture namijenjene zadovoljenju postojećih smjernica od presudne važnosti za financijske institucije, uzevši u obzir brzi razvoj regulatornih zahtjeva.

Promjena lokalne regulative u vrijeme globalne financijske krize

Ubrzano donošenje nove zakonske regulative u zemljama regije uzrokovane potrebom za usklađivanjem s regulativom Europske Unije (kao što je u Hrvatskoj novi Zakon o Kreditnim Institucijama, sa svim svojim pod-zakonskim aktima) upućuje na to da institucije u regiji trebaju čim prije osigurati odgovarajuće financijske, ljudske i tehničke resurse. Ti resursi bi trebali omogućiti poduzimanje odlučnih koraka za implementaciju spomenutih smjernica, odnosno njihovih zakonskih ekvivalenata u svoje sustave i procese.

U svjetlu aktualne svjetske financijske krize, koja zbog globalizacije financijskog tržišta utječe na sva lokalna tržišta, to predstavlja dodatni, ali i nužni, motiv za učinkovito upravljanje rizicima, optimizaciju troškova i pažljiv nadzor razina izloženosti institucije. Nemojmo zaboraviti da je svjetska financijska kriza između ostaloga izazvana i neadekvatnim metodama upravljanja rizicima.

Risk Management Bootcamp

Svrha ovog seminara je omogućiti institucijama iz regije nužno potreban uvid u temeljnu logiku tzv. quick-to-deploy metoda, tehnika i procesa upravljanja najznačajnijim kategorijama rizika u bankarstvu, te njihovu implementaciju i integraciju u cjeloviti sustav upravljanja rizicima na razini institucije. To će im omogućiti uspješno odgovaranje na aktualne izazove tržišta obilježene financijskom krizom na globalnoj razini i promjenom regulatornih zahtjeva na lokalnoj.

na vrh ↑

Kako upravljati rizicima u modernoj financijskoj instituciji

• Zašto uopće mjeriti i upravljati rizikom u financijskim institucijama
• Koji su glavni izvori rizika kojima je izloženo poslovanje vaše institucije
• Koje su prednosti tradicionalnog, a koje modernog upravljanja rizicima
• Po čemu se glavne kategorije rizika razlikuju, a po čemu su slične
• Što je to distribucija gubitaka; kako se konstruira i koristi u poslovanju
• Koje su glavne mjere rizika (duration, convexity, PD, LGD, frequency, severity,VaR, ExpTailLoss) i kakva je logika na kojoj se temelje

Kako implementirati Basel II infrastrukturu i pri tom povećati svoju konkurentnost

• Koji su nužni preduvjeti koje institucija mora ostvariti prije početka implementacije smjernica Basel II
• Koje su razlike u logici i praktičnoj implementaciji osnovnih i naprednih pristupa Basel-a II
• U kojem su odnosu zahtjevi prvog i drugog stupa Basel II regulative?
• Kako implementirati primjeren okvir za upravljanje najvažnijim kategorijama rizika u odnosu na regulatorne zahtjeve i veličinu institucije
Kako povećati učinkovitost kamatnih stopa uvođenjem njihove diferencijacije temeljene na procijenjenom riziku klijenta

• Kako implementacija bazelskih smjernica i dobrih praksi upravljanja rizicima može pomoći povećanju konkurentnosti institucije

Kako upravljati svakom pojedinom kategorijom rizika, te kako stvoriti okvir za cjelovito upravljanje rizikom

• Kako uspostaviti sustav rating-a i modela kreditnog portfelja
• Zašto je važno uspostaviti okvir za upravljanje kontinuitetom poslovanja
• Kako regulator, a kako poslovne banke gledaju na upravljanje rizikom likvidnosti te na održavanje dostatne sposobnosti plaćanja na razini institucije
• Kako se pozicije knjige trgovanja mapiraju u risk faktore
• Kako se konstruira hedge za različite pozicije rizičnosti
• Kako gibanja tržišnih kamatnih stopa te neusklađenost ročnosti i cjenovne strukture aktive i pasive dovode do povećanja rizičnosti temeljnog poslovanja financijske institucije
• Zašto uspješno postavljanje okvira za upravljanje operativnim rizicima zahtjeva dubinsko poznavanje cjelokupnog poslovanja institucije
• Koja je razlika između regulatornog i ekonomskog kapitala ?
• Zašto razvijati i implementirati infrastrukturu koja podržava integrirano upravljanje rizicima koje se osnima na istodobnom mjerenju svih bitnih kategorija rizika i procjeni njihove međuzavisnosti
• Kako konstruirati poslovno smislene testove naprezanja i analize scenarija
• Kako mjeriti učinkovitost poslovanja uz uzimanje preuzetog rizika u obzir

Kako se pripremiti na promjene koje će zadesiti upravljanje rizicima u nadolazećem periodu

• U kojem su odnosu postizanje zadanih poslovnih ciljeva, profil rizičnosti institucije, njena financijska stabilnost i adekvatna razina kapitala koju mora osigurati, tj. kako integrirati upravljanje rizikom u strateško planiranje
• U kojem su odnosu sofistikacija upravljanja rizikom i stabilnost financijskog sustava
• Pridonosi li inherentna pro-cikličnost nekih od odredbi Basel-a II produbljenju i prolongaciji trenutne krize
• Kako prilagoditi poslovanje i procese upravljanja financijskim rizicima stalno evoluirajućoj međunarodnoj regulativi

na vrh ↑

Seminar počinje 26. siječnja registracijom od 8:30 - 9:00, dok ostale dane počinje u 9:00

Seminar traje do 16:00 sa pauzama u 10:30 i 15:00 sati, dok je ručak u 12:00

Po završetku radnog dijela seminara (u 16:00) slijedi panel diskusija

26.01. 2009. Predavač Berislav Nadinić
UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

* Kreditni rizik unutar Basel II infrastrukture
* Preliminarna analiza dostupnosti, povijesti i kvalitete podataka
* Scoring i rating modeli - razvoj, validacija i implementacija
* Parametri kreditnog rizika prema Basel-u II
* Metodologija izračuna vjerojatnosti neplaćanja (PD)
* Kalibracija i rating klase
* Metodologija i osnovni tipovi izračuna gubitka od neplaćanja (LGD)
* Povijesno testiranje parametara (PD & LGD backtesting)
* Uporaba rezultata PD i LGD modela u bankarskoj praksi
* Očekivani i neočekivani gubitak - odnos ispravaka vrijednosti i kapitala
* Parametri kreditnog rizika i diferenciranje kamatnih stopa (Risk Based Pricing)
* Izračun rizikom ponderirane aktive i supervizorska formula

27.01. 2009. Predavač Nora Srzetić
UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZIKOM U KNJIZI TRGOVANJA

* Komponente tržišnog rizika u knjizi trgovanja - Rizik promjene kamatne stope, valutni rizik, Equity trading risk
* Metodološka osnova - Osjetljivosti (sensitivities) i mjerenje rizičnosti pozicija, VaR)
* Basel II i tržišni rizici (Standardizirani pristup i interni model)
* Suvremeni modeli mjerenja tržišnih rizika
* Best-practice modeli za upravljanje tržišnim rizicima i hedge-ovi/zaštite
* Nadzor i mjerenje tržišnih rizika - organizacijsko ustrojstvo Banke, odgovornosti i linije komunikacije, izvještavanje o tržišnim rizicima
* Praktični primjeri primjene novih pod-zakonskih akata

28.01. 2009. Predavač Iva Dropulić
UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI i RIZIKOM PROMJENE KAMATNE STOPE U KNJIZI BANKE

* Rizik Likvidnosti

• Rizik likvidnosti - temeljni pojmovi
• Važnost rizika likvidnosti s aspekta kreditne institucije i sustava
• Pravna regulativa i definicije, dosadašnja iskustva u praksi
• Basel II: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (June 2008)
• Tumačenje smjernica za upravljanje rizikom likvidnosti sa praktičnog aspekta
• To do lista
• Prijedlog okvira za upravljanje rizikom likvidnosti
• Organizacijska struktura, dokumenti, mjerenja i upravljanje kriznim situacijama

* Rizik promjene kamatne stope u knjizi banke

• Kamatni rizik u poslovanju banke - temeljni pojmovi
• Mjere kamatnog rizika
• Duration i convexity - njihova aplikacija na portfelj te upravljanje kamatnim rizikom kroz klasičnu imunizaciju portfelja
• Koncept Market value of Equity (MVE) i Net Interest Income (NII)
• Repricing risk i non-interest income risk
• Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (Basel 20% ratio)

29.01. 2009. Predavač Draženka Ralić
UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM I KONTINUITETOM POSLOVANJA

* Operativni rizik iz perspektive regulatora - tumačenje smjernica s praktičnog aspekta
* Implementacija okvira za upravljanje operativnim rizikom
* Procjena i mjerenje rizika (assesment vs measurement)
* Interne i eksterne baze podataka
* Ključni indikatori rizičnosti (KRIs)
* Izračun adekvatnosti jamstvenog kapitala - tri pristupa
* Analiza scenarija
* Uloga osiguranja
* Kontinuitet poslovanja i operativni rizik
* Veza planiranja kontinuiteta poslovanja i Informacijskih sustava
* Organizacijska struktura

30.01. 2009. Predavač Stjepan Anić
INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZIKOM

* Poslovni i regulatorni aspekt integriranog upravljanja rizikom
* Veza upravljanja rizikom, upravljanja kapitalom i strateškog planiranja
* Interni proces procjene adekvatnosti bančina kapitala (ICAAP)
* Veza regulatornog i ekonomskog kapitala
* Klasifikacija kategorija rizika
* Profil rizičnosti, apetit za rizičnošću i tolerancija na rizik
* Integracija i agregacija različitih kategorija rizika (međuzavisnosti)
* Integrirano upravljanje rizicima - od silosa do ERM-a
* Testiranje naprezanja i analiza scenarija
* Mjere učinkovitosti poslovanja temeljene na riziku (RAPM)
* Izvještavanje - regulatorno, interno (risk MIS), eksterno (izvještavanje dioničara i investitora)

na vrh ↑

U kotizaciju su uključeni osvježavajući napici, ručak te pisani materijal s tekstovima tema prema programu seminara koje će polaznici dobiti prilikom registracije

Po završetku seminara, polaznicima će biti uručeni certifikati o pohađanju

Cijena seminara po polazniku iznosi 7.899 kn + PDV (22 %)

Za organizacije sa sjedištem van Hrvatske cijena iznosi 1.100 EUR + PDV (22%).

U slučaju prijave tri ili više djelatnika iz iste organizacije, cijena seminara po polazniku se smanjuje za 10 % (7.100 kn + PDV), za inozemne polaznike 990 EUR + PDV 22%.

na vrh ↑